Monte Carlo
Simulación estadística que ejecuta miles de escenarios para estimar probabilidades.
Las simulaciones Monte Carlo son un método estadístico que ejecuta miles de escenarios posibles para estimar probabilidades y resultados futuros.
Cómo funciona: 1. Toma tus datos históricos (retornos, volatilidad) 2. Genera miles de escenarios aleatorios posibles 3. Calcula resultados para cada escenario 4. Te muestra la distribución de resultados posibles
Para qué se usa en finanzas
- Estimar probabilidad de alcanzar objetivos
- Evaluar diferentes estrategias de inversión
- Entender el rango de resultados posibles
- Planificar para diferentes escenarios
Ventajas
- Considera la incertidumbre del mercado
- Muestra no solo el resultado esperado, sino el rango completo
- Ayuda a tomar decisiones más informadas
Limitaciones
- Se basa en datos históricos (el futuro puede ser diferente)
- No predice eventos específicos
- Es una herramienta de estimación, no garantía
Las simulaciones Monte Carlo te ayudan a entender mejor el futuro, pero no lo predicen.